CORRELATION MAP
Trực quan hóa liên kếtgiữa các tài sảnする
Lượng hóa mối tương quan giữa cặp tiền, vàng, dầu bằng hệ số tương quan. Cung cấp dữ liệu có thể áp dụng cho chiến lược hedging và quyết định vào lệnh.
| USDJPY | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | XAUUSD | OIL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.00 | -0.65 | -0.55 | -0.40 | -0.35 | 0.20 |
| EURUSD | -0.65 | 1.00 | 0.85 | 0.70 | 0.55 | 0.30 |
| GBPUSD | -0.55 | 0.85 | 1.00 | 0.65 | 0.45 | 0.25 |
| AUDUSD | -0.40 | 0.70 | 0.65 | 1.00 | 0.60 | 0.55 |
| XAUUSD | -0.35 | 0.55 | 0.45 | 0.60 | 1.00 | 0.35 |
| OIL | 0.20 | 0.30 | 0.25 | 0.55 | 0.35 | 1.00 |
Nhấp vào ô để xem chi tiết tương quan
Cách đọc hệ số tương quan
+0.7 ~ +1.0
Tương quan thuận mạnh — Khi một bên tăng, bên kia gần như chắc chắn tăng. Nắm giữ đồng thời tập trung rủi ro.
+0.4 ~ +0.7
Tương quan thuận — Dễ di chuyển cùng hướng. Hiệu quả như tín hiệu xác nhận thuận chiều.
-0.4 ~ +0.4
Tương quan yếu / Không tương quan — Chuyển động độc lập. Phù hợp cho đầu tư phân tán.
-0.7 ~ -0.4
Tương quan nghịch — Dễ di chuyển ngược hướng. Có thể dùng cho hedging (phân tán rủi ro).
-1.0 ~ -0.7
Tương quan nghịch mạnh — Gần như di chuyển ngược hướng. Tối ưu cho hedging, nhưng nắm cùng hướng sẽ triệt tiêu.
Chiến lược giao dịch dựa trên tương quan
Chiến lược Hedging
Phân tán rủi ro với cặp nghịch tương quan
USDJPY và EURUSD có tương quan -0.65 nghịch chiều. Kết hợp Long USDJPY + Long EURUSD giúp giảm rủi ro khi USD biến động mạnh.
USDJPY × EURUSD: -0.65 USDJPY × GBPUSD: -0.55
Chiến lược thuận chiều
Xác nhận liên kết cặp thuận tương quan rồi vào lệnh
EURUSD và GBPUSD có tương quan +0.85 thuận chiều mạnh. Nếu EURUSD đang uptrend mà GBPUSD chậm hơn, vào Long GBPUSD có lợi thế.
EURUSD × GBPUSD: +0.85 EURUSD × AUDUSD: +0.70
Dầu × Tiền tệ
Đọc chuỗi Dầu → AUD → JPY
Giá dầu tăng đẩy đồng tiền nước có tài nguyên (AUD) lên (+0.55), và tác động yên yếu qua lạm phát (+0.20). Dùng biến động dầu làm chỉ báo sớm để điều chỉnh vị thế.
AUDUSD × OIL: +0.55 XAUUSD × AUDUSD: +0.60