CORRELATION MAP
자산 간 연동을시각화하다
통화 페어·금·원유가 어떻게 연동하는지 상관계수로 수치화. 헤지 전략이나 진입 판단에 활용할 수 있는 데이터를 제공합니다.
| USDJPY | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | XAUUSD | OIL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.00 | -0.65 | -0.55 | -0.40 | -0.35 | 0.20 |
| EURUSD | -0.65 | 1.00 | 0.85 | 0.70 | 0.55 | 0.30 |
| GBPUSD | -0.55 | 0.85 | 1.00 | 0.65 | 0.45 | 0.25 |
| AUDUSD | -0.40 | 0.70 | 0.65 | 1.00 | 0.60 | 0.55 |
| XAUUSD | -0.35 | 0.55 | 0.45 | 0.60 | 1.00 | 0.35 |
| OIL | 0.20 | 0.30 | 0.25 | 0.55 | 0.35 | 1.00 |
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상관계수 읽는 법
+0.7 ~ +1.0
강한 정상관 — 한쪽이 오르면 다른 쪽도 거의 확실히 오른다. 동시 보유는 리스크 집중.
+0.4 ~ +0.7
정상관 — 같은 방향으로 움직이기 쉽다. 순방향 확인 시그널로 유효.
-0.4 ~ +0.4
약한 상관 / 무상관 — 독립적인 움직임. 분산 투자에 적합.
-0.7 ~ -0.4
역상관 — 반대 방향으로 움직이기 쉽다. 헤지(리스크 분산)에 사용 가능.
-1.0 ~ -0.7
강한 역상관 — 거의 반대 방향으로 움직인다. 헤지에 최적이지만 양쪽 같은 방향으로 보유하면 상쇄.
상관관계를 활용한 트레이딩 전략
헤지 전략
역상관 페어로 리스크 분산
USDJPY와 EURUSD는 상관 -0.65의 역상관. USDJPY 롱 + EURUSD 롱을 조합하여 달러 급변 시 리스크를 경감할 수 있습니다.
USDJPY × EURUSD: -0.65 USDJPY × GBPUSD: -0.55
순방향 전략
정상관 페어의 연동을 확인하고 진입
EURUSD와 GBPUSD는 상관 +0.85의 강한 정상관. EURUSD가 상승 추세인데 GBPUSD가 뒤처져 있다면 GBPUSD 롱 진입에 우위가 있습니다.
EURUSD × GBPUSD: +0.85 EURUSD × AUDUSD: +0.70
원유 × 통화 전략
원유 → AUD → JPY 연쇄를 읽다
원유 상승은 자원국 통화(AUD)를 끌어올리고 (+0.55), 인플레이션 경유로 엔화 약세 (+0.20)에 작용. 원유 움직임을 선행지표로 통화 페어 포지션을 조정할 수 있습니다.
AUDUSD × OIL: +0.55 XAUUSD × AUDUSD: +0.60